本研究以Microsoft Visual Studio 2008套件開發一股票市場分析軟體。透過加權移動平均線與斜率指標為技術分析，並考慮成交量的變數情況下進行模擬交易買賣，探討兩種技術指標的獲利率。再將股價指數資料進行倒傳遞類神經網路（BPN）訓練、測試，觀察股價指數預測的走勢度是否將優於其他兩種技術指標。研究結果顯示，以兩種技術指標下，多組不同加權移動平均線可以獲得穩定的高報酬率；不同天期斜率指標波動大，穩定度不如加權移動平均線，但有機會可獲得超額報酬；倒傳遞類神經網路，可能因欠缺考慮多方情勢，因此在測試樣本預測時，走勢度驟降，其精確度不佳。