中国商业银行经济资本管理研究

本书从银行经营和政府监管角度展开分析，提出经济资本管理有利于增进银行价值和社会福利的观点，并尝试构建理论模型予以验证。通过在模型中逐步引入预期风险、商业银行和非预期风险，证明存在非预期风险情况下经济资本管理能够使银行维持长期经营，创造更多价值。通过对银行和政府间的监管博弈分析，证明监管当局提供激励相容的监管合同，允许银行使用经济资本模型确定监管资本数量，能够有效降低监管的社会成本，增进社会福利。 本书分别梳理了中美两国银行业经济资本管理发展历程。在此基础上，对中国大型商业银行经济资本绩效作出计量比较分析。结果表明，实施经济资本管理后，大型商业银行价值创造能力显著提升。但与国际先进银行相比，经济资本管理水平尚有提升空间。 为此，结合中国实际情况，提出完善经济资本管理的具体建议。从价值最大化目标着手构建其基本流程框架；以信用风险的内部评级为重点完善经济资计量基础和方法； 对经济资本绩效考核进行 全流程优化等。鉴于中国商业银尚未全面进行有效经济资本配置的现实情况，尝试构建了一个 理论上可行的经济资本配置模型。