基于状态空间法的金融市场微结构非线性动力学建模及其数值模拟

金融市场瞬息万变，如果能预测市场中的数据的变化，则对于正确的投资有极大的帮助。但是，如何去预测未来的数据呢？ 本书并不是采用基本面分析或者蜡烛图、各种类型的技术指标等来预测市场的变化，而是基于金融市场的数学模型来模拟分析与预测。本书采用了流行且重要的状态空间法来对市场来建模，模型是以金融市场微结构为基础来建立的。本书对金融市场的研究逐步深入，先是不考虑市场中的数据存在跳跃的情况，接着考虑了齐次泊松跳跃的情况，最后考虑了更一般的非齐次泊松跳跃的情况，这样，书中建立的模型更加符合实际的金融市场。在书的最后，利用建立的模型对投资策略进行了模拟仿真，得到了较好的结果，可用于指导投资。 由于本书涉及到不少数学知识，所以理解本书的内容需要有相应的数学基础，尽管书中对每一处的数学推倒都给出了完整的过程。希望本书的内容对于对投资感兴趣的读者有帮助。