短線靠手感，長線靠策略，盯盤是一件很辛苦的事，有時還會迷失在爾虞我詐的買賣資訊裡。何不跟著本研究方法，當個輕鬆的投資人。當全球受到歐債風暴之影響，加上國內實施證所稅之夾擊下，使得投資股票更加困難，即使努力研究也常斷羽而歸，更別想說要有超額報酬。但是，如果投資在獲利穩定且高股息的投資組合，實證結果下，獲利遠高於市場平均報酬。本研究使用1952 年Markowitz 所提出的平均數_變異 數投資組合模型，搭配R 語法分析工具形成投資組合，可讓投資人在做投資決策時，找出最適合自己的投資組合方法。 實證得知，不論一個月或三個月Feasible Portfolio 和Efficient Portfolio 在報酬率相 同的情形之下， 投資組合比較標準差後，Efficient Portfolio 的標準差較小，意味著若 是風險趨避的投資者以等權重方法來形成投資組合時，投資組合可分散的風險還能分散，因此，投資者可能會選擇可以把風險分散殆盡的Efficient Portfolio 投資組合，由此可見資產配置的重要性。若以投資人可承擔風險的程度來說，Tangency Portfolio(屬 於高風險且高報酬)，較適合風險愛好者來投資者，反之Minimum Variance Portfolio、