在当今世界资本市场上，基金已经成为越来越重要的投资力量。综观全球资本市场的发展历史，以基金为代表的机构投资取代中小散户的直接投资是历史发展的潮流，这一潮流同样是我国未来资本市场发展的方向。我国资本市场经过十多年的发展，目前已经初具规模，相应的证券投资基金业也获得了较大发展，各种基于证券市场的基金创新层出不穷，然而遗憾的是目前基于我国期货市场的基金形式还是一片空白。国际上，期货投资基金近二十年来异军突起，以其优异的业绩表现以及独特的改善传统投资组合绩效的作用而被国外投资者所普遍采用，可是这样的一种优良投资工具长期以来却游离于我国公众的视野之外，理论和实践中对期货投资基金的研究和运用都极为匮乏。本文力图弥补这一缺陷，对期货投资基金这一基金形式以及国外对期货投资基金的研究成果进行了较为深入的介绍，重点结合中国实际验证了期货投资基金对于我国资本市场的发展和完善同样具有重要的作用，并在此基础上针对我国国情提出了在我国发展期货投资基金的基本构想。